股指期货套利是指利用股指期货市场和现货市场之间的价格差异,通过买卖股指期货和现货来获得利润的交易策略。具体步骤如下:1，股指期货期现套利是指通过同时买入股指期货合约和卖出相应数量的股票(或股指ETF)来获取收益的一种交易策略，风险对冲策略目前有以下几种:1，套利策略包括转债套利、股指期货期现套利、跨期套利、ETF套利等,是最传统的对冲策略。

期货套利头寸,因为期货里面除了投机盘、套保盘,剩下的就是套利盘了,套利可以同个品种跨月套利,也可以同一个产业链下面的不同品种同一个月份的跨品种套利。套利亦称“利息套汇”,套利不违法。套利主要有两种形式:(1)不抛补套利。即利用两国资金市场的利率差异。if是期指的前缀保值套利,就是说买了重资产部分的股票,预估大盘要调整但是苦于无法即时脱身,这个时候就卖出相应部分期指。

etf基金的套利方式主要包括以下几种:一、利用ETF基金净值和二级市场价格差异进行套利这是ETF基金套利的最基础方式,也是ETF基金的优势所在。黄金ETF套利交易存在如下风险:1、流动性风险指由于市场流动性不够,导致无法成交带来的风险，由于ETF的流动性较弱。打个比方,现在某样商品的价格是100块一个你到我这里借了10个以100块的价格卖出去,当价格跌倒90块的时候,你在以90块的价格买10回来还给我。