期权的时间价值计算公式

期权时间价值怎么计算?

期权时间价值,也称外在价值,是指期权合约的购买者为购买期权而支付的权利金超过期权内在价值的那部分价值.期权的时间价值跟转股的剩余期限、股票价格的历史波动率、以及当前股票价格的高低有关.

转股剩余时间越长、价格变动越大、期权时间价值越高;股票波动率越大、期权时间价值越高;股价过高或过低,期权时间价值越低.

期权的时间价值计算公式为:期权的时间价值=期权价-内涵价值.实值期权的内涵价位为标的资产价格与行权价的差.虚值期权的内涵价值为0.

期权时间价值会降吗?

时间价值是期权交易上特有且相当重要的因子,权利金的组成包括时间价值与内在价值,内在价值不一定有,但时间价值不管哪种状态的合约都有,只要合约还没到期,就一定有不等量的时间价值存在,而这些时间价值就好像机会成本的概念.投资者愿意花费一部份的金钱来期待标的物价格行为的发生,而放弃了其他的金融交易机会,而这花费的金钱在期权交易上就是时间价值.

期权时间价值是什么意思?

期权的时间价值(TimeVa1ue),又称外涵价值,是指权利金扣除内涵价值的剩余部分,它是黻有效期内标的物市场价格波动为期权持有者带来收益的可能性所隐含的价值.

时间价值的计算:时间价值=权利金-内涵价值

期权(Options),也称为选择权,是指期权的买方有权在约定的期限内,按照事先确定的价格,买入或卖出一定数量的某种特定商品或金融工具的权利.

以上详细介绍了期权的时间价值计算公式是怎样的,也介绍了期权时间价值会降吗以及期权时间价值是什么意思.通过本文的介绍,我们可以了解到,期权的时间价值也称之为外在价值,计算公式应该是期权的时间价值=期权价-内涵价值.